Przykłady strategii handlu towarami

Darmowe strategie i przykłady handlu Day Kliknij, aby zobaczyć ich szczegółowy wybór. Wymagane przez rząd USA Zastrzeżenie - Commodity Futures Trading Commission. Transakcje na instrumentach finansowych dowolnego rodzaju, w tym opcje, futures i papiery wartościowe, mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować w opcje, futures i rynki akcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Ta strona szkoleniowa nie jest ani zaproszeniem, ani ofertą opcji BuySell, kontraktów futures lub papierów wartościowych. Nie składa się oświadczeń, że wszelkie otrzymane informacje będą lub mogą przynieść zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie internetowej. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Użyj zdrowego rozsądku. Ta strona i wszystkie treści są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Zanim zainwestujesz swoje pieniądze w dowolny instrument finansowy, zasięgnij porady kompetentnego doradcy finansowego. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: KAŻDY WYSIŁEK ZOSTAŁ DOKONYWANY DO SKŁADANIA REPREZENTACJI STRATEGII I JEGO POTENCJAŁU. NIE MA GWARANCJI, ŻE ZROBIĆ WSZELKICH PIENIĘDZY PRZY UŻYCIU TECHNIK I POMYSŁÓW DOSTARCZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ. PRZYKŁADY NA TEJ STRONIE NIE SĄ INTERPRETOWANE JAKO OBIETNICA LUB GWARANCJA ZUŻYCIA. Prawa autorskie 2018 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach disclaimer privacy policy ZWOLNIENIE W DÓŁ Towar Podstawową ideą jest to, że istnieje małe zróżnicowanie towaru pochodzącego od jednego producenta i tego samego towaru od innego producenta. Beczka z oleju to w zasadzie ten sam produkt, niezależnie od producenta. Natomiast w przypadku towarów elektronicznych jakość i cechy danego produktu mogą być całkowicie różne w zależności od producenta. Niektóre tradycyjne przykłady towarów obejmują zboża, złoto, wołowinę, ropę i gaz ziemny. Niedawno definicja rozszerzyła się o produkty finansowe, takie jak waluty obce i indeksy. Postęp technologiczny doprowadził również do wymiany nowych rodzajów towarów na rynku. Na przykład minuty i przepustowość telefonu komórkowego. Towary Nabywcy i producenci Sprzedaż i zakup towarów odbywa się zwykle poprzez kontrakty futures na giełdy, które standaryzują ilość i minimalną jakość sprzedawanego towaru. Na przykład Chicago Board of Trade zastrzega, że ​​jeden kontrakt na pszenicę obejmuje 5 000 buszli i określa, jakie gatunki pszenicy można wykorzystać do realizacji zamówienia. Istnieją dwa rodzaje handlowców, którzy handlują kontraktami terminowymi na towary. Pierwszym z nich są nabywcy i producenci towarów, które korzystają z towarowych kontraktów terminowych futures na potrzeby zabezpieczenia, do którego były pierwotnie przeznaczone. Tacy przedsiębiorcy faktycznie dokonują lub przyjmują faktyczny towar po wygaśnięciu kontraktu futures. Na przykład rolnik uprawiający uprawy może zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty pieniędzy, jeśli cena pszenicy spadnie przed zbiorem plonów. Rolnik może sprzedawać kontrakty terminowe na pszenicę w momencie sadzenia roślin i zagwarantować z góry ustaloną cenę pszenicy w momencie jej zbioru. Spekulanci towarowi Drugim rodzajem handlowca towarowego jest spekulant. Są to podmioty gospodarcze, które handlują na rynkach towarowych wyłącznie w celu czerpania korzyści z niestabilnych ruchów cen. Tacy handlowcy nigdy nie zamierzają dokonywać lub odbierać faktycznego towaru po wygaśnięciu kontraktu futures. Wiele rynków kontraktów futures jest bardzo płynnych i charakteryzuje się wysokim poziomem dziennego zasięgu i zmienności, co czyni je bardzo kuszącymi rynkami dla podmiotów handlujących w ciągu dnia. Wiele kontraktów terminowych na indeks jest wykorzystywanych przez pośredników i zarządzających portfelami w celu kompensowania ryzyka. Ponadto, ponieważ towary nie są zwykle przedmiotem handlu z rynkami akcji i obligacji, niektóre towary mogą być również skutecznie wykorzystywane do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Przegląd rynków towarów giełd towarowych, zarówno historycznie, jak i we współczesnych czasach, miał ogromny wpływ ekonomiczny na narody i ludzie. Wpływ rynków towarowych w historii wciąż nie jest w pełni znany, ale sugerowano, że kontrakty terminowe na ryż mogły być przedmiotem obrotu w Chinach już od 6000 lat. Braki na towary o znaczeniu krytycznym wywołały wojny w historii (jak w czasie II wojny światowej, kiedy Japonia wkroczyła na obce ziemie, by zabezpieczyć ropę i gumę), a nadpodaż może mieć druzgocący wpływ na region, dewaluując ceny podstawowych towarów. Surowce energetyczne, takie jak ropa, są uważnie obserwowane przez kraje, korporacje i konsumentów. Na przeciętnego zachodniego konsumenta mogą znacząco wpłynąć wysokie ceny ropy. Alternatywnie, kraje produkujące ropę naftową na Bliskim Wschodzie (które w dużej mierze zależą od petrodolarów jako źródła dochodu) mogą zostać dotknięte przez niskie ceny ropy. Nietypowe zakłócenia spowodowane pogodą lub klęskami żywiołowymi mogą być nie tylko impulsem do wahań cen, ale mogą również powodować regionalne niedobory żywności. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają różne towary w globalnej gospodarce oraz w jaki sposób inwestorzy mogą przekształcić wydarzenia gospodarcze w szanse. Cztery kategorie towarów handlowych obejmują: energię (w tym ropę naftową, olej opałowy, gaz ziemny i benzynę) metale (w tym złoto, srebro, platynę i miedź) zwierzęta gospodarskie i mięso (w tym chude wieprze, boczki wieprzowe, bydło żywe i bydło żywiące się) Rolnictwo (w tym kukurydza, soja, pszenica, ryż, kakao, kawa, bawełna i cukier) Starożytne cywilizacje handlowały szeroką gamą towarów, w tym żywego inwentarza, muszli, przypraw i złota. Chociaż jakość produktu, termin dostawy i metody transportu były często niewiarygodne, handel towarowy był istotną sprawą. Potęgę imperiów można postrzegać jako nieco proporcjonalną do ich zdolności do tworzenia złożonych systemów handlu i zarządzania nimi oraz ułatwiania handlu towarami, ponieważ służyły one jako koła handlu, rozwoju gospodarczego i opodatkowania skarbów królestwa. Reputacja i niezawodność były kluczowymi podstawami dla zabezpieczenia zaufania dawnych inwestorów, handlowców i dostawców. Charakterystyka inwestycyjna Handel towarami na giełdach może wymagać uzgodnionych standardów, aby transakcje mogły być realizowane (bez kontroli wizualnej). Nie chcesz kupować 100 sztuk bydła tylko po to, aby dowiedzieć się, że bydło jest chore, lub odkryć, że zakupiony cukier ma gorszą lub niedopuszczalną jakość. Istnieją inne sposoby, w jakie handel i inwestowanie w towary mogą się bardzo różnić od inwestowania w tradycyjne papiery wartościowe, takie jak akcje i obligacje. Globalny rozwój gospodarczy, postęp technologiczny i zapotrzebowanie rynku na towary mają wpływ na ceny zszywek, takich jak ropa, aluminium, miedź, cukier i kukurydza. Na przykład pojawienie się Chin i Indii jako ważnych podmiotów gospodarczych przyczyniło się do spadku dostępności metali przemysłowych, takich jak stal, dla reszty świata. Podstawowe zasady ekonomiczne zazwyczaj idą w parze z rynkami towarowymi: niższa podaż to wyższe ceny. Na przykład inwestorzy mogą śledzić wzorce i statystyki dotyczące zwierząt gospodarskich. Poważne zakłócenia w dostawach, takie jak powszechne zagrożenia dla zdrowia i choroby, mogą prowadzić do inwestowania, biorąc pod uwagę, że długoterminowe zapotrzebowanie na zwierzęta gospodarskie jest ogólnie stabilne i przewidywalne. Gold Standard Istnieje pewne wezwanie do zachowania ostrożności, ponieważ inwestowanie bezpośrednio w określone towary może być ryzykowną propozycją, jeśli nie spekulacją bez wymaganej staranności i uzasadnienia. Niektóre sztuki są bardziej popularne i sensowne z natury. Na niestabilnych lub niedźwiedzi rynkach zazwyczaj znajdują przerażonych inwestorów, którzy próbują przesyłać pieniądze do metali szlachetnych, takich jak złoto, które historycznie postrzegano jako niezawodny, niezawodny metal o wartości handlowej. Inwestorzy, którzy tracą pieniądze na giełdzie, mogą generować zyski, handlując metalami szlachetnymi. Metale szlachetne mogą być również wykorzystywane jako zabezpieczenie przed wysoką inflacją lub okresami dewaluacji waluty. Energetyzowanie rynku Odgrywanie energii jest również powszechne w przypadku towarów. Globalny rozwój gospodarczy i obniżone wydobycie ropy naftowej z odwiertów na całym świecie może doprowadzić do gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej. ponieważ inwestorzy ważą i oceniają ograniczone dostawy ropy naftowej z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Optymistyczne prognozy dotyczące cen ropy powinny być jednak łagodzone z pewnych względów. Należy również uwzględnić pogorszenie koniunktury gospodarczej, zmiany w produkcji dokonane przez Organizację krajów eksportujących ropę naftową (OPEC) oraz pojawiające się postępy technologiczne (takie jak wiatr, energia słoneczna i biopaliwa) mające na celu wyparcie (lub uzupełnienie) ropy naftowej jako dostawcy energii. Ryzykowne Towary Biznesowe mogą szybko stać się ryzykownymi propozycjami inwestycyjnymi, ponieważ mogą na nie wpłynąć ewentualne trudności, jeśli nie niemożliwe do przewidzenia. Należą do nich nietypowe wzorce pogodowe, klęski żywiołowe, epidemie i katastrofy spowodowane przez człowieka. Na przykład zboża mają bardzo aktywny rynek handlowy i mogą być niestabilne w miesiącach letnich lub okresach przejściowych. Dlatego może być dobrym pomysłem, aby nie przydzielać więcej niż 10 portfela towarom (chyba że prawdziwe spostrzeżenia wskazują konkretne trendy lub zdarzenia). Wymiany Z towarami, które odgrywają ważną i kluczową rolę na światowych rynkach gospodarczych i wpływają na życie większości ludzi na świecie, istnieje mnóstwo giełd towarowych i kontraktów terminowych na całym świecie. Każda wymiana prowadzi kilka towarów lub specjalizuje się w jednym towarze. Na przykład giełda amerykańska Futures Exchange to ważna giełda, która niesie wyłącznie towary energetyczne. Futures i hedging futures, kontrakty terminowe i hedging są powszechną praktyką z towarami. Sektor linii lotniczych jest przykładem dużego przemysłu, który musi zabezpieczyć ogromne ilości paliwa w stabilnych cenach w celach planowania. Ze względu na tę potrzebę, linie lotnicze angażują się w zabezpieczenie i kupują paliwo o stałych stawkach (przez pewien czas), aby uniknąć niestabilności rynku ropy i benzyny, co sprawiłoby, że ich sprawozdania finansowe stałyby się bardziej zmienne i bardziej ryzykowne dla inwestorów. Spółdzielnie rolnicze również wykorzystują ten mechanizm. Bez kontraktów futures i hedgingowych, zmienność cen surowców może spowodować bankructwo przedsiębiorstw, które wymagają przewidywalności w zarządzaniu wydatkami. Tak więc giełdy towarowe są wykorzystywane przez producentów i usługodawców w ramach procesu budżetowania, a możliwość normalizacji wydatków dzięki wykorzystaniu kontraktów terminowych zmniejsza wiele problemów związanych z przepływami pieniężnymi. Konkluzja Inwestowanie w towary może szybko przerodzić się w hazard lub spekulacje, gdy przedsiębiorca podejmuje niedoinformowane decyzje. Jednak dzięki kontraktom futures na surowce lub hedgingowi inwestorzy i biznesplani mogą zabezpieczyć się przed niestabilnymi cenami. Wzrost liczby ludności w połączeniu z ograniczoną podażą rolną może zapewnić możliwości zwiększenia wzrostu cen produktów rolnych. Wymagania dla metali przemysłowych mogą również prowadzić do możliwości zarabiania pieniędzy poprzez obstawianie przyszłych podwyżek cen. Kiedy rynki są niezwykle niestabilne lub słabe, towary mogą również podnieść cenę i stać się (tymczasowym) miejscem do parkowania gotówki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie. Korekta CCI Wprowadzenie korekty KWT Opracowany przez Donalda Lamberta indeks Commodity Channel Index (CCI) jest oscylatorem pędu, który można wykorzystać do identyfikacji nowego trend lub ostrzec przed ekstremalnymi warunkami. Strategia ta wykorzystuje cotygodniowe CCI do dyktowania trendu handlowego, gdy rośnie powyżej 100 lub spada poniżej -100, które są kluczowymi poziomami odnotowanymi przez Lamberta. Po ustawieniu stronniczości transakcyjnej, dzienny CCI jest wykorzystywany do generowania sygnałów transakcyjnych po osiągnięciu skrajnych wartości. Wytyczne inwestycyjne Lambert039s dla CCI koncentrowały się na ruchach powyżej 100 i poniżej 100 w celu generowania sygnałów kupna i sprzedaży. Ponieważ 70 do 80 procent wartości CCI wynosi od 100 do 100, sygnał kupna lub sprzedaży będzie obowiązywał od 20 do 30 procent czasu. Kiedy CCI przekracza 100, uważa się, że zabezpieczenie wchodzi w silną tendencję wzrostową, a sygnał kupna jest podany. Pozycja powinna zostać zamknięta, gdy CCI spadnie poniżej 100. Gdy CCI spadnie poniżej 100, zabezpieczenie uznaje się za silne spowolnienie i podaje się sygnał sprzedaży. Pozycja powinna zostać zamknięta, gdy CCI wzrośnie powyżej 100. Wymuszając wyjście w momencie powrotu poniżej 100 lub powrót powyżej -100, pierwotna strategia handlowa Lamberts dała wiele względnie krótkich sygnałów. Ta strategia korekty CCI oferuje modyfikację oryginalnego Lambertsa, ale zachowuje ogólne wytyczne handlowe, które opierają się na fali powyżej 100 lub spadają poniżej -100. Są trzy kroki. 1. Zdefiniuj większy trend i stronniczość w handlu. Wzrost CCI powyżej 100 na wykresie tygodniowym wskazuje, że rośnie tendencja wzrostowa i przyjmuje się optymistyczne nastawienie na transakcje. Ta zwyżkowa tendencja utrzymuje się, dopóki nie nastąpi gwałtowny wzrost poniżej -100. Wzrost CCI poniżej -100 na wykresie tygodniowym wskazuje, że pojawia się trend spadkowy i przyjęto niedźwiedziowskie nastawienie do handlu. To niedźwiedzie odchylenie pozostaje, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, z gwałtownym wzrostem powyżej 100. 2. Poczekaj na mniejszy ruch przeciwny. Skorzystaj z wykresu dziennego, aby szukać wykupów przy wykupie, gdy tygodniowy wykres wymusza uparty trend handlowy. Zrzut CCI poniżej -100 odzwierciedla wycofanie w ramach większego trendu wzrostowego. Spójrz na wyprzedaże, gdy nastawienie handlowe jest słabe. Wzrost CCI powyżej 100 na wykresie dziennym oznacza odbicie w większym trendzie zniżkowym. 3. Sprawdź odwrócenie tego ruchu przeciwdziałającego trendowi. Kiedy nastawienie handlowe jest zwyżkowe, a dzienne CCI przemieszcza się poniżej -100, skok z powrotem na pozytywne terytorium sygnalizuje odwrócenie wycofania. Oznacza to, że wznowienie dotyczy również większego trendu wzrostowego. Kiedy nastawienie handlowe jest niedźwiedziowe, a dzienne CCI przemieszcza się powyżej 100, zanurzenie w negatywnym terytorium sygnalizuje odwrócenie odbicia. Oznacza to, że wznowienie jest większe. Ogólną ideą jest handel w kierunku większego trendu. Chartist musi skrócić ramkę czasową, aby wyszukać sygnały w oparciu o krótszy trend. Teoretycznie można zastosować dowolną kombinację ram czasowych. Na przykład dzienne wykresy mogą być wykorzystywane do identyfikowania większego trendu i dyktowania nastawienia handlowego. Wykresy trzydziestominutowe mogą być następnie wykorzystane do śledzenia krótszego trendu i generowania sygnałów handlowych. Inicjowanie pozycji po korekcie poprawia stosunek ryzyka do nagrody. Przykłady handlu Pierwszy wykres w tym artykule przedstawia SampP 500 ETF (SPY) z 26-tygodniowym CCI. Wybrałem 26 tygodni, ponieważ reprezentuje on sześć miesięcy, co jest całkiem dobrym miernikiem dla średnio - lub długoterminowego trendu. Żółte obszary pokazują, że 26-tygodniowy CCI był w trybie byka, co oznacza, że ​​ostatnim sygnałem był wzrost powyżej 100. Białe obszary pokazują, że 26-tygodniowy CCI był w trybie niedźwiedzia, co oznacza, że ​​najnowszym sygnałem było zanurzenie poniżej -100. Następne trzy wykresy pokazują dzienne słupki i 26-dniowe CCI do generowania sygnałów na lata 2008, 2009 i 2017. Let039s zaczynają się od 2008. CCI tygodniowo przeniosło się do trybu niedźwiedzia w listopadzie 2007 r. (Niebieska linia). Oznacza to, że podchodzimy do wykresu dziennego z tendencją niedźwiedziową i szukamy tylko słabych sygnałów. Byczy sygnały są ignorowane, ponieważ większy trend jest w dół. Należy pamiętać, że sygnał niedźwiedzi to wzrost powyżej 100, a następnie ruch poniżej linii zerowej. Czerwone kropkowane linie pokazują pięć sygnałów, jeden pod koniec 2007 r. I cztery w 2008 r. Sygnał sprzedaży pod koniec lutego nie sprawdził się tak dobrze, ale pozostałe zrównały się ze szczytami SPY całkiem dobrze. Powyższy wykres pokazuje tygodniowe zmiany CCI z trybu niedźwiedzia na tryb bull na początku maja 2009 r. Przed tą zmianą, dzienny CCI dał kolejny dobry sygnał na początku stycznia. Po majowym przejściu na giełdę CCI wygenerowało sygnał kupna w połowie lipca, kiedy CCI spadło poniżej -100, a następnie przekroczyło linię zero. Okazało się dość aktualny sygnał. Były dwa bliskie sygnały, kiedy CCI spadło do -97 pod koniec czerwca i na początku listopada. Rok 2017 zaczął się od zwyżkowego nastawienia, pod koniec czerwca zmienił się w niedźwiadkową tendencję, a na początku października znów zaczął zwyżkować. Oznacza to, że istniały trzy różne okresy handlowe: sygnały o haniebnych sygnałach były rozważane od stycznia do połowy czerwca, sygnały bessy były rozważane od połowy czerwca do początku października, a sygnały zwyżkujące rozważano od początku października do końca roku. To był gwałtowny rok. Pierwszy byczy sygnał w połowie lutego zapowiadał dobry postęp. Pozytywny sygnał w połowie czerwca byłby przegranym po gwałtownym spadku poniżej 100. W sierpniu nastąpiły pewne spadki, ale w celu zablokowania zysków lub zapobieżenia stratom potrzebne były dobre stop-lossy. Używanie dwóch ramek czasowych, takich jak cotygodniowe wykresy dla stronniczości transakcji i wykresów dziennych dla sygnałów, może być uciążliwe. Wykresy mogą emulować cotygodniowy CCI na wykresie dziennym dzięki dłuższemu okresowi obserwacji. Poniższy przykład pokazuje dzienny wykres dla ETF SampP 500 od lutego 2017 do lutego 2017, dwa lata. Zamiast 20-tygodniowego CCI na wykresie tygodniowym, ten wykres pokazuje 100-dniowe CCI, aby dyktować nastawienie handlowe. Wyższe nastawienie obowiązuje po przekroczeniu wartości 100 (żółte obszary) i po obniżeniu poniżej -100 (białe obszary) obowiązuje tendencja niedźwiedziowa. 20-dniowe CCI służy do generowania sygnałów transakcyjnych w harmonii z tendencją handlową dyktowaną przez 100-dniowe CCI. Na przełomie czerwca i sierpnia pojawiły się bessy (czerwona linia przerywana). Uprzedzone nastawienie pojawiło się, gdy 100-dniowy CCI wzrósł powyżej 100 w połowie września 2017 r. Nastąpiła silna tendencja wzrostowa, a 20-dniowa CCI nie spadła poniżej -100 do marca 2017 r., Sześć miesięcy później. W listopadzie pojawił się bliski sygnał, gdy CCI osiągnęło -94, po czym się wycofało. Być może jest to czas, kiedy wymagany jest osobisty osąd. Wnioski Strategia korekty CCI oferuje traderom najlepsze z obu światów: handel z trendem i inicjowanie pozycji po fazie naprawczej. Jak pokazują przykłady, znalezienie idealnego ustawienia byłoby prawie niemożliwe. Co więcej, osoby planujące powinny unikać dopasowywania krzywych przy projektowaniu strategii handlowej. Zwróć też uwagę, że strategia korekty CCI nie ma charakteru samodzielnego. Osoby sporządzające wykresy muszą zastanowić się, jak wdrożyć stop-loss, kiedy zyski i jak dostosować strategię do własnych celów i stylu handlu. Bardziej agresywni handlowcy mogliby preferować krótszy okres oczekiwania, aby generować szybsze sygnały, podczas gdy mniej agresywni handlowcy mogliby preferować wzrost CCI powyżej 100, aby generować sygnały w krótkim czasie. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Użyj tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje dotyczące ryzyka i nagrody oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby zobaczyć tabelę SampP 500 ze wskaźnikami CCI. Dalsze badania Niniejsza książka zawiera kilka strategii handlowych i zawiera rozdział dotyczący wyjść. Larry Connors pokazuje szczegóły swoich back-testów i dostarcza wskazówek, aby poprawić wyniki handlowe. Krótkoterminowe strategie inwestycyjne, w których pracują Larry Connors i Cesar Alvarez