Cykliczny system transakcyjny

ORGANIZACJA VS to źródło wiedzy Traderów Dobry czas, aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności rynku i tego, w jaki sposób może on doprowadzić do sukcesu lub porażki, jest dziś tak, że studia futures wyceniają zmienność, aby skutecznie handlować rynkami finansowymi, zarabiając na życie. VS Organizacje Trading Tip-1 miesiąca: KIEDY RYNEK BYŁ BYŁ WYGLĄDOWY W DŁUGIM CZASIE W DŁUGIM UAKTUALNIONYM UPRAWNIENIU, NALEŻY UNIKAĆ ZAKUPU, GDY ZOSTAŁO ZATRZYMANYCH WYŻSZYCH SWING-TOPS POŁĄCZONYCH Z NIŻSZĄ OBJĘTOŚCIĄ I OGRANICZONĄ WPŁYWEM MOŻE WSKAZYWAĆ ZMIANA TRENDU Z NADCHODZĄCYM BEARSKIM W PORUSZANIU DO OCZEKIWAŃ, TEGO POWINIENEŚ ROZWAŻYĆ SPRZEDAJĄCEGO WPROWADZANIA RYNKU, ZATRZYMYWAĆ ZAMÓWIENIE ZATRZYMANIA SIĘ TYLKO PONIEWAŻ OSTATNIEGO SWING-HIGH. VS Organizacje Trading Tip-2 miesiąca: KIEDY RYNEK BYŁ BEŻYNY W PRZYSZŁYM DŁUGU W DŁUGOTERMINOWYM ODCIENIU DÓŁ, ​​UNIKAĆ SPRZEDAŻY, GDY ZOSTANIE ZATRZYMANYM NIŻSZYMI SWOIMI NISKIMI ŁĄCZONYMI Z NIŻSZĄ OBJĘTOŚCIĄ ORAZ ZMNIEJSZONĄ OBROTEM MOŻE WSKAZYWAĆ ZMIANA TRENDU Z NADCHODZĄCYM BULLISHEM MOŻESZ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ, ŻEBYŚ ZWRÓCIĆ ZAKUP RYNKU, UMIESZCZAJĄC TŁUMACZENIE ZATRZYMYWANIA STOPY, PONIŻEJ PONIŻEJ OSTATNIEGO SWING-LOW. Aby uzyskać nasz najnowszy system dla handlowców (który zawiera naszą wyjątkową i wydajną logikę Minimalizator ściągania), skontaktuj się z nami, odwiedzając nasz nowy system handlu towarami futures Moonshot. lub kliknij na odpowiednią stronę rekomendowanych zasobów poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rynku finansowego: Aby odnieść sukces, handlowiec towarowy musi zrozumieć podstawową koncepcję zmienności cen. Na wartości opcji znacząco wpływają zmiany poziomów rynku i zmienności cen. Jeśli na początku zmienność jest niska, a rynek zaczyna się budzić ze snu, widać niewielki ruch w kontraktach terminowych na nieproporcjonalnie duży ruch w opcjach. Kliknij teraz, aby uzyskać poradę handlową dnia. Aby uzyskać perspektywę handlowca, jak zarabiać towary handlowe. historyczne wykresy zmienności cen (VS) są dobrym miejscem do rozpoczęcia, ale należy pamiętać, podobnie jak sezonowe i sezonowe transakcje, nic nie musi się wydarzyć dokładnie tak, jak miało to miejsce w przeszłości. Większość oprogramowania do handlu finansowego i skryptów może obliczyć domniemane śledzenie zmienności, które z biegiem czasu jest prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem sprawdzenia, czy sprzedajesz spore składki lub sprzedajesz zbyt krótko. Bez względu na to, jak podążasz za zmiennością, w końcu uzyskasz naturalne wyczucie, na jakie poziomy sprzedaży można się oprzeć, i jakie poziomy najlepiej pozostawić do kupienia. Dla tych, którzy aktywnie handlują (lub chcą się uczyć handlu) na rynkach finansowych i kontraktów terminowych, istnieje wiele innych rzeczy poza rynkami, które powinieneś przestrzegać. Ale myślę, że moja większa wiadomość jest dla tych z was, którzy nie są na rynkach kontraktów terminowych, niezależnie od tego, czy je wymieniasz, czy nie, rynki kontraktów terminowych mają znaczący wpływ na to, co dzieje się na innych rynkach finansowych, w tym na rynkach walutowych, walutach, opcjach i akcjach . Wykonaj wyszukiwanie, zamów konsultację handlową lub witrynę internetową, klikając na przycisk - tutaj Systemy transakcyjne i projekt systemu transakcyjnego - niektóre systemy transakcyjne są zaprojektowane do pracy z danymi przez krótki okres czasu, oparty na spojrzeniu wstecznym Istnieje znacznie mniej oczywista, ale równie niebezpieczna forma krzywej - dopasowanie polegające na dopasowywaniu krzywej danych dotyczących cen do systemu transakcyjnego. Odnosząc się do coraz popularniejszej praktyki korzystania z komputera, wybieramy krótkie okresy, w których wybrane rynki w przeszłości działały podobnie. Na przykład możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat kupowanie srebra 10 maja i jego sprzedaż 1 czerwca przyniosło zysk za każdym razem. Oczywistym wnioskiem jest to, że jeśli zrobimy to w tym roku, mamy 75 szans na wygraną. Są tabele i tabele tych bezsensownych przypadkowych danych oferowanych handlowcom w książkach i almanachach. Charakterystyka sezonowa jest wysoce wątpliwa Część teorii głosi, że istnieje pewien rodzaj krótkoterminowych sezonowych lub cyklicznych podstaw podobieństw, chociaż jest to niewątpliwie niemożliwe do udowodnienia. Odpowiednio zaprogramowany komputer znajdzie dosłownie tysiące cytatów podobnych do tego w dość obszernym zbiorze danych, podobnie jak optymalizacja z dużą liczbą zmiennych prawie zawsze znajdzie dużą liczbę kombinacji opłacalnych kwotowo. Optymalizacja danych pozwala dopasować system do uzyskania fałszywego wrażenia sezonowej charakterystyki Optymalizacja dopasowuje system do danych, a testy sezonowości dopasowują dane do systemu. Obie praktyki skutkują nadmiernie ograniczonymi wynikami handlowymi, które nie dają nadziei na sukces w prawdziwym obrocie. Problem jest. Markets Dont Listen Here to kolejny przykład czegoś, co początkowo wydaje się koncepcyjnie złe. Ciągle mówi się nam, że każdy rynek ma swój indywidualny charakter, dlatego też system handlu musi być dostosowany do każdego rynku. Powiedziano nam również: nie handluj zbyt wieloma rynkami, ponieważ trudno jest oglądać więcej niż kilka naraz, zacytuj i: nie testuj więcej niż kilku rynków, ponieważ nieuzasadnione jest oczekiwanie, że system transakcyjny będzie działał dobrze w szerokim zakresie markets. quot Wszystkie te koncepcje wydają się logiczne na początku. Problem polega na tym, że rynki nie słuchają. Nie są przewidywalne. Nie będą działać jutro w taki sam sposób jak dzisiaj czy wczoraj, a ty się oszukujesz, jeśli tego oczekujesz. Najlepiej, jeśli system transakcyjny obejmuje szeroki zakres rynków i ponad zróżnicowane warunki rynkowe Systemy transakcyjne powinny być zaprojektowane tak, aby działały z zyskiem na wielu rynkach finansowych i warunkach rynkowych. Powinny być proste i wystarczająco elastyczne, aby nie były rzucane w pętlę przez zmianę warunków. Nie ma najlepszego wskaźnika Chociaż jesteśmy przekonani, że nie ma najlepszego wskaźnika technicznego, niektórzy mają mniejsze szanse na niechciane dopasowywanie krzywych. Zapisz się do darmowego newslettera Jak zarabiać pieniądze Handel rynkami finansowymi Ezine Wzmocnij wszystko, co dotyczy pieniędzy, w tym Kredyty na rynku nieruchomości Kliknij tutaj, aby uzyskać wycenę Jak zarobić więcej Kliknij, aby dołączyć do newslettera Ezine lub kliknij poniżej, aby zasubskrybować kanał RSS możemy podzielić wskaźniki na dwie główne kategorie: statyczną i adaptacyjną. Wskaźniki statyczne to badania techniczne lub inne metody wejścia lub wyjścia, które nie są zgodne ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi, w szczególności zmiennością rynku. Dobrymi przykładami wskaźników statycznych są te badania techniczne, przystanki i cele zysku, które są denominowane wyłącznie w dolarach lub punktach rynkowych. Informacje o konsultacjach z firmą Trader lub o wyszukiwaniu witryn internetowych według Going-tutaj Systemy transakcyjne wykorzystujące zmienne cele i przestoje są prawdopodobnie mniej dostosowane do krzywej Wskaźniki adaptacyjne zmieniają przystanki i cele w miarę zmiany rynków. Kiedy te wskaźniki adaptacyjne generują sygnał handlowy, możesz powiedzieć, że rynek wprowadził Cię lub zabrał cię z pozycji. Przykłady obejmują pozycje oparte na zmienności i istnieją, systemy przełamywania kanałów, takie jak cotygodniowa reguła Donchians, wchodzenie lub wychodzenie z n-tego dnia wysokiego lub niskiego, oraz używanie ostatnich wysokich huśt i niskich wahań jako punktów wejścia, wyjścia lub zatrzymania. Zgodnie z ogólną zasadą, wskaźniki adaptacyjne rzadziej staną się rynkami dopasowanymi do krzywych niż wskaźniki statyczne, ponieważ projektant systemu nie odczuje potrzeby ich optymalizacji. Nie dzieje się tak dlatego, że są one mniej podatne na nadmierną optymalizację niż wskaźniki statyczne, ale dlatego, że dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, zachowując jednocześnie ich integralność. Zmienne metody docelowego zatrzymania są mniej prawdopodobne, aby ściśle ograniczyć straty lub zyski Główną wadą wskaźników adaptacyjnych jest to, że nie ograniczają one ściśle straty ani nie powodują dokładnego zablokowania zysku. Na przykład, jeśli wyjście z ograniczenia straty wynosi 10 dni, najniższy poziom może wynosić 500 lub 5 000. Jeśli twoje konto ma 20 000, wydaje się nierozsądne, aby ryzykować aż 25 z nich w jednym handlu, chociaż 2.5 wydaje się być do przyjęcia. To samo dotyczy tych, którzy mają szczęście, aby zablokować zyski. Wskaźniki adaptacyjne zwiększają się wraz ze wzrostem zmienności, dzięki czemu łatwo wygrany zysk zniknie tak szybko, jak został stworzony. Rozsądnym kompromisem może być umożliwienie rynkom dyktowania twoich wejść i wyjść w normalnych warunkach, ale jeśli dany rynek stanie się zbyt niestabilny, ogranicz swoją potencjalną stratę, używając statycznego zatrzymania dolara (być może kluczowanego do rozmiaru twojego konta) lub unikaj rynku całkowicie. Niektóre systemy są zaprojektowane do pracy z danymi w krótkim okresie czasu opartym na spojrzeniu wstecznym Istnieje znacznie mniej oczywista, ale równie niebezpieczna forma dopasowywania krzywych, polegająca na dopasowywaniu krzywych danych do systemu. Odnoszę się do coraz popularniejszej praktyki używania komputera do wybierania krótkich okresów, w których wybrane rynki zachowywały się w podobny sposób. Na przykład możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat kupowanie srebra 10 maja i jego sprzedaż 1 czerwca przyniosło zysk za każdym razem. Trader Consulting, wyszukuj lub zgłoś reklamę internetową klikając tutaj-tutaj Oczywistym wnioskiem jest to, że jeśli zrobimy to w tym roku, mamy 75 szans na wygraną. Są tabele i tabele tych bezsensownych przypadkowych danych oferowanych handlowcom w książkach i almanachach. Charakterystyka sezonowa jest wysoce wątpliwa Część teorii głosi, że istnieje pewien rodzaj krótkoterminowych sezonowych lub cyklicznych podstaw podobieństw, chociaż jest to niewątpliwie niemożliwe do udowodnienia. Odpowiednio zaprogramowany komputer znajdzie dosłownie tysiąc dziewięćset dziesięcioleci podobnych do tego w dość obszernym zbiorze danych, podobnie jak optymalizacja z dużą liczbą zmiennych prawie zawsze znajdzie ogromną liczbę możliwych do policzenia kombinacji. Optymalizacja danych pozwala dopasować system do uzyskania fałszywego wrażenia sezonowej charakterystyki Optymalizacja dopasowuje system do danych, a testy sezonowości dopasowują dane do systemu transakcyjnego. Obie praktyki skutkują zbyt ograniczonymi wynikami handlowymi, które nie dają realnej nadziei na ciągły sukces w handlu w czasie rzeczywistym. Polecane strony zainteresowaneJake Bernstein Jake Bernstein jest znanym na całym świecie analitykiem, przedsiębiorcą i autorem kontraktów futures. Napisał ponad 41 książek, liczne prace badawcze i biuletyny dotyczące handlu futures, obrotu giełdowego, prognozowania gospodarczego psychologa przedsiębiorcy. Pan Bernstein jest wydawcą Tygodnika Handlu Zagranicznego Jake'a Bernsteina, który jest w ciągłej cotygodniowej publikacji od 1972 roku. Obecnie jest prezentowany w formacie mediów cyfrowych jako Tygodniowy Raport Rynków Kapitałowych Online Jake Bernstein. Zaczynając od handlu futures i akcji w 1968 roku, Jake pojawiał się często w radiu i telewizji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był gościem w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych, w tym w Tygodniu Wall Street, CNBC, JagFN. TV i WebTV. Pan Bernstein prowadzi również intensywne wykłady w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Azji. Jego prognozy i opinie są często cytowane w prasie finansowej i na licznych stronach internetowych. Bernstein jest konsultantem dla inwestorów, handlowców, przemysłu, instytucji finansowych, krótkoterminowych przedsiębiorców, firm maklerskich i firm handlowych. Jego usługi doradcze na rynku są subskrybowane przez handlarzy podłóg, profesjonalnych handlowców, menadżerów finansowych, zarówno nowych, jak i doświadczonych handlowców i firmy hedgingowe na całym świecie. Jake jest pionierem w zakresie licznych technicznych, cyklicznych i sezonowych metodologii na rynkach kontraktów terminowych, w tym: Kluczowa data Analiza sezonowa Wzorce rynkowe metody kanałów M Krótkoterminowe i średnio-terminowe metody transakcyjne Krytyczny czas dnia i 30-minutowe metody podziału Moc Momentum Advanced Power Momentum Podręcznik MOMMA (Momentum Średnia ruchoma) The Daily Sentiment Index Sezonowe daty kluczowe Cykle i wiele więcej Mamy nadzieję, że spodobają Ci się wizyty Jake'a Bernsteina na Futures. Daj nam znać, co myślisz, wyślij nam e-mail na adres jaketrade-futures lub prześlij faksem swoje uwagi: 831-430-0800 (fax). Jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń do nas pod numer: 1-800-678-5253 lub 831-430-0600. Wyróżnione elementyPROVEN ALGORYTMICZNE STRATEGIE HANDLOWE OSIĄGNĄĆ ZRÓŻNICOWANIE W TWOIM PORTFOLIO, JAK NIGDY NIE MOŻNA MYŚLIĆ MOŻLIWOŚCI Nasze algorytmiczne strategie transakcyjne zapewniają dywersyfikację portfela poprzez obrót wieloma osiami, takimi jak indeks S038P 500, indeks DAX i indeks zmienności, poprzez wykorzystanie transakcji futures, lub bardzo płynne fundusze giełdowe. Stosując strategie oparte na trendach następujących po sobie, przeciwdziałające tendencjom obrotowym oraz strategiom opartym na cyklu ograniczonym, staramy się zapewnić systematyczny, wysoce zautomatyzowany proces podejmowania decyzji handlowych, zapewniający spójne zyski dla naszych klientów. Oferujemy wiele algorytmicznych strategii transakcyjnych, w których wszystkie strategie algorytmiczne można śledzić ręcznie, otrzymując powiadomienia e-mailem i SMS-em, lub może to być 100-głosowy automatyczny handel na twoim rachunku brokerskim. To zależy od Ciebie, możesz nawet wyłączyć automatyczny handel w dowolnym momencie, dzięki czemu zawsze będziesz mieć kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Nasze algorytmiczne strategie inwestycyjne: 1. Krótkoterminowe przesunięcia momentów pomiędzy wykupieniem a wyprzedającymi warunkami rynkowymi, którymi handluje się za pomocą długich i krótkich pozycji, umożliwiając potencjalne zyski w dowolnym kierunku rynkowym. 2. Następujące trendy wykorzystują rozszerzone wielomiesięczne ruchy cenowe w obu kierunkach w górę lub w dół. 3. Cykliczne transakcje pozwalają na potencjalne zyski podczas zasięgu związanego rynku bocznego. Niektóre z największych zysków występują podczas niepewnych warunków rynkowych dzięki tej strategii. Nasze produkty AlgoTrades to kompleksowa usługa systemu transakcyjnego, która łączy w sobie najbardziej skuteczne i ważne rodzaje wyżej wymienionych analiz w unikatowe algorytmiczne systemy transakcyjne do dynamicznego i niezawodnego tworzenia systemów. AlgoTrades ilościowe strategie handlowe dywersyfikują Twój portfel na dwa sposoby (1) handluje największymi indeksami giełdowymi w celu całkowitej dywersyfikacji ze wszystkimi sektorami rynku, (2) wykorzystuje trzy unikalne algorytmy strategii analizy algorytmicznej. Trzy unikalne strategie transakcyjne zapewniają dodatkową stabilność dzięki wielu podejściom, a pozycje faktów różnią się długością i rozmiarem. Generuj stały długoterminowy wzrost Nasze algorytmiczne strategie handlowe Opis 038 Filozofia Uważamy, że algorytmiczny system transakcyjny AlgoTrades jest wszystkim, czym przedsiębiorca i inwestor musi generować stały, długoterminowy wzrost. Nasze unikalne autorskie narzędzia i algorytmy transakcyjne pozwalają nam korzystać z rynków finansowych bez względu na kierunek rozwoju rynku. Zaawansowany filtr AlgoTrades8217 monitoruje rynek na podstawie tick-by-tick, oceniając każdy wpis, zysk lub stop staż w czasie rzeczywistym, więc nie musisz. Co jest oferowane w handlu: systemy, które sprzedają kontrakty terminowe ES mini, kontrakty terminowe DAX, z pozycjami długimi i krótkimi. Niektóre systemy handlują za pomocą funduszy giełdowych, koncentrując się na handlu indeksami, sektorami i indeksem zmienności. Posiadamy również systemy giełdowe dla osób preferujących aktywny obrót akcjami. Transakcje różnią się długością w zależności od strategii. Zakres systemów od kilku dni handlu do wielotygodniowego handlu trendami. AlgoTrades8217 Priorytetem numer jeden po wykonaniu pozycji jest maksymalizacja zysków i zmniejszenie ryzyka. Stosowane zarządzanie pozycją Każdy z naszych systemów handluje 1 kontraktem futures lub stałą wartością pozycji, jeśli sprzedaje akcje lub ETF8217. Również niektóre systemy, takie jak futures trading lub longshort stock systems, będą wymagały konta depozytowego, podczas gdy długi system ETF (fundusze zwykłe i odwrotne) może być użyty do zwykłego rachunku giełdowego. Nasze systemy są skalowalne, co oznacza, że ​​jeśli system wymaga 10 000 kont, a masz konto 20K, to po prostu ustawisz Skalę systemu na 200. Zapewni to, że będziesz handlował prawidłowymi pozycjami dla swojego konta. Wymagana wielkość rachunku Minimalny rachunek transakcyjny wymagany do realizacji transakcji przy użyciu naszego najmniejszego systemu to 10 000 kont. Nasze systemy są skalowalne, co oznacza, że ​​jeśli system twierdzi, że wymaga 10 000 kont, a masz 20 000 kont, to po prostu ustawiłbyś Skalę systemu na 200. Z drugiej strony, jeśli system mówi, że wymaga 25 000, a masz tylko 12.500 ustawisz Skalę systemu, aby handlować 50 wielkością pozycji systemu. Zapewni to, że handlujesz pozycjami o prawidłowym położeniu dla swojego konta. DOWIEDZ SIĘ W SPRAWIE ALGORYTMICZNYCH STRATEGII HANDLOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO HANDLU TWOIM KONTRAKTU WAŻNE 8211 ALGORYTMICZNE STRATEGIE HANDLOWE: Każdego roku na giełdzie jest miejsce, w którym duża część zysków zostanie wygenerowana w ciągu kilku miesięcy, więc zaangażowanie w algorytmiczny system transakcyjny jest ważne przez długi czas. terminowy sukces. ALGORYTMICZNA STRATEGIA HANDLOWA UWAGA Nasz system AlgoTrades został opracowany i sprzedawany przez profesjonalistów, którzy chcą dzielić się swoim systemem, pasją rynków i stylem życia z naszą wybraną grupą handlowców i inwestorów. Zespół AlgoTrades ma na rynku łączny poziom doświadczenia na poziomie 77 lat. Nasze zasoby działają w szerokim zakresie obejmując transakcje day trading, swing trading, 24-godzinny handel kontraktami futures, akcje, ETF8217 i rozwój algorytmicznych strategii handlowych. Nasza mała i elitarna grupa widziała i robiła to wszystko Z dumą udostępniamy AlgoTrades inwestorom indywidualnym, aby pomóc w wyrównywaniu szans na rynku dzięki profesjonalistom, funduszom hedgingowym i funduszom private equity na Wall Street. Nasze algorytmiczne strategie transakcyjne wykorzystują kilka punktów danych do zasilania procesów decyzyjnych i transakcji. Korzystanie z cykli, wskaźniki wolumenu, trendy, zmienność, nastroje rynkowe i rozpoznawanie wzorców, stawia prawdopodobieństwo na naszą korzyść, aby zarabiać pieniądze. WAŻNE ALGORYTMICZNE STRATEGIE HANDLOWE FUNKCJA 038 KORZYŚĆ DLA HODOWLANYCH HANDLOWCÓW: Kiedy kontrakt futures zbliża się do końca, nasz system automatycznie zamknie przednią lub pobliską umowę i przywróci pozycję w nowym miesiącu przednim lub w pobliżu kontraktu. Żadna akcja nie jest wymagana z Twojej strony. Jest to prawdziwa strategia automatycznego handlu bez użycia rąk. Prawa autorskie 2017 - ALGOTRADY - Zautomatyzowany algorytmiczny system handlu Reguła CFTC 4.41 - WYNIKI HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI POSIADAJĄ NIEKTÓRE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. SYMULACJA PROGRAMÓW HANDLOWYCH W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGA WPŁYWIE NA FAKT, KTÓRY ZAPROJEKTOWANO Z KORZYŚCIĄ HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Nie składa się żadnych oświadczeń ani nie sugeruje, że korzystanie z algorytmicznego systemu handlu przyniesie dochód lub zagwarantuje zysk. Istnieje znaczne ryzyko strat związanych z obrotem kontraktami terminowymi i obrotem funduszami giełdowymi. Obrót kontraktami futures i handel giełdowymi funduszami wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Wyniki te są oparte na symulowanych lub hipotetycznych wynikach wydajności, które mają pewne nieodłączne ograniczenia. W przeciwieństwie do wyników pokazanych w rzeczywistych wynikach, wyniki te nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje te nie zostały faktycznie zrealizowane, wyniki te mogą być niepełne lub zbytnio skompensowane pod kątem wpływu, jeśli w ogóle, niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulowane lub hipotetyczne programy handlowe w ogóle są również uzależnione od tego, czy zostały zaprojektowane z perspektywy czasu. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych, które są wykazywane. Informacje na tej stronie zostały przygotowane bez względu na konkretne cele inwestycyjne inwestorów, ich sytuację finansową i potrzeby, a także dalsze doradzanie subskrybentom, aby nie podejmowali żadnych działań, nie uzyskując konkretnej porady od swoich doradców finansowych, aby nie polegać na informacjach ze strony internetowej jako podstawowej zasadzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych i do rozważenia własnego profilu ryzyka, tolerancji ryzyka i własnych strat stop. - powered by Enfold WordPress Theme